1. Learn
    2. /
  2. 课程
    3. /
  3. Кількісне управління ризиками в Python
Connected

道练习

Екстремальні значення та бектестинг

Екстремальні значення — це ті, що перевищують поріг, і їх використовують, щоб перевірити, чи такі міри ризику, як VaR, коректно відображають ризик збитків.

Ви дослідите екстремальні значення, обчисливши 95% VaR рівноваженого портфеля інвестбанків за 2009–2010 роки (згадайте, що це еквівалентно історичному моделюванню, починаючи з 2010 року), а потім виконаєте бектестинг на даних за 2007–2008 роки.

Збитки портфеля за 2009–2010 роки доступні в estimate_data, з яких ви обчислите оцінку 95% VaR. Далі знайдіть екстремальні значення, що перевищують оцінку VaR, у збитках портфеля за 2007–2008 роки у наявних backtest_data.

Порівняйте відносну частоту екстремальних значень із 95% VaR і, насамкінець, візуалізуйте екстремальні значення за допомогою стеблинкового графіка (stem plot).

说明

100 XP
  • Обчисліть 95% VaR на estimate_data, використовуючи np.quantile().
  • Знайдіть extreme_values у backtest_data, використавши VaR_95 як поріг збитків.
  • Порівняйте відносну частоту extreme_values з оцінкою VaR_95. Вони збігаються?
  • Відобразьте стеблинковий графік extreme_values, щоб показати, як великі відхилення групувалися під час кризи.