1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Кількісне управління ризиками в Python
Connected

Вправа

Екстремальні події під час кризи

Ви можете використати узагальнений розподіл екстремальних значень (GEV), щоб дослідити екстремальні значення в збитках General Electric (GE) під час фінансової кризи 2008–2009 років.

Цей період збігся з кризою ліквідності GE та зрештою потребував екстрених інвестицій у розмірі $3 млрд від Воррена Баффета з Berkshire Hathaway, щоб запобігти дефолту за зобов'язаннями за комерційними паперами.

Доступні losses GE та щотижневі максимальні збитки weekly_max, а також розподіл GEV genextreme з scipy.stats.

Інструкції 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Спочатку побудуйте графік логарифмованих щоденних losses GE, щоб візуально визначити ділянки часових рядів із кластеризацією волатильності.
  • Визначте дати, коли збитки за доходністю перевищили 10%, і додайте їх на графік.