1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Кількісне управління ризиками в Python
Connected

Cvičení

Блокові максимуми

Дотепер ви працювали з портфелем із чотирьох інвестиційних банків за період 2005–2010 років. Тепер зосередьтеся на одному активі — акціях General Electric — за той самий період і застосуйте теорію екстремальних значень до його часових рядів.

У цій вправі ви розглянете часові ряди блокових максимумів для losses GE за період 2008–2009 років, використовуючи метод .resample() для трьох різних довжин блоку: тиждень, місяць і квартал, та візуалізуєте кожен ряд на графіку за допомогою об'єктів побудови axis_*.

Instrukce 1/3

undefined XP
  • 1
    • Зробіть ресемплінг losses активу GE з тижневою довжиною блоку.
    • Побудуйте графік отриманого часового ряду блокових максимумів.
  • 2
    • Далі зробіть ресемплінг losses активу GE з місячною довжиною блоку.
    • Побудуйте графік отриманого часового ряду блокових максимумів.
  • 3
    • Нарешті, зробіть ресемплінг losses активу GE з квартальною довжиною блоку та побудуйте результат.