1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Вступ до Regression зі statsmodels у Python
Connected

Exercise

Графікування послідовних доходностей портфеля

Регресія до середнього — важливе поняття й в інвестуванні. Тут ви розглянете річні доходності інвестицій у компанії з індексу Standard and Poor 500 (S&P 500) за 2018 і 2019 роки.

Набір даних sp500_yearly_returns містить три стовпці:

variable meaning
symbol Біржовий тикер, що однозначно ідентифікує компанію.
return_2018 Показник інвестиційної ефективності у 2018 році.
return_2019 Показник інвестиційної ефективності у 2019 році.

Додатне значення доходності означає, що інвестиція зросла в ціні; від'ємне — що втратила вартість.

Так само, як із хоумранами в бейсболі, наївний прогноз може полягати в тому, що результативність інвестицій не змінюється з року в рік і лежить на лінії y дорівнює x.

sp500_yearly_returns доступний як датафрейм pandas.

Instructions

100 XP
  • Створіть новий рисунок fig, щоб увімкнути нашарування графіків.
  • Згенеруйте лінію y дорівнює x. Це вже зроблено для вас.
  • Використовуючи sp500_yearly_returns, побудуйте точкову діаграму return_2019 проти return_2018 з лінійною регресійною трендовою лінією, без стрічки стандартної похибки.
  • Налаштуйте осі так, щоб відстані вздовж осей x та y виглядали однаково.