1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Вступ до керування ризиком портфеля в Python
Connected

Вправа

Річнихування дисперсії

Ви не можете річнихувати дисперсію так само, як річнихували середнє значення.

У цьому випадку потрібно помножити \( \sigma \) на квадратний корінь із кількості торгових днів у році. Зазвичай у календарному році 252 торгові дні. Припустімо, що для цієї вправи це саме так.

Так ви отримаєте річну волатильність, але щоб отримати річну дисперсію, потрібно піднести річну волатильність до квадрата, так само як ви робили для денного розрахунку.

sigma_daily з попередньої вправи доступна у вашому робочому середовищі, а numpy імпортовано як np.

Інструкції

100 XP
  • Річнихуйте sigma_daily, помноживши на квадратний корінь із 252 (кількість торгових днів у році).
  • Знову піднесіть sigma_annualized до квадрата, щоб отримати річну дисперсію.