1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Вступ до керування ризиком портфеля в Python
Connected

Exercise

Обчислення бета через коваріацію

Бета — важлива складова багатьох фінансових моделей і міра систематичного ризику, тобто чутливості до широкого ринку. У моделі CAPM бета є одним із двох ключових факторів.

Історичну бету можна оцінювати різними способами. У цій вправі ви використаєте просту формулу, що включає коваріацію та дисперсію відносно бенчмарк‑ринкового портфеля:

$$ \beta_P = \frac{Cov(R_P, R_B)}{Var(R_B)} $$

  • \(\beta_P\): бета портфеля
  • \(Cov(R_P, R_B)\): коваріація між портфелем (P) і бенчмарк‑ринковим індексом (B)
  • \(Var(R_B)\): дисперсія бенчмарк‑ринкового індексу

У вашому робочому середовищі доступний датафрейм FamaFrenchData, який містить потрібні дані для цієї вправи.

Instructions 1/3

undefined XP
    1
    2
    3

Згенеруйте матрицю коваріації між стовпцями 'Portfolio_Excess' і 'Market_Excess'.