1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Вступ до Portfolio Analysis у Python
Connected

Вправа

Дисперсія портфеля

Тепер ваша черга! Пора обчислити ризик нашого портфеля з 4 акцій. Почнімо з даних про ціни, доступних у data. Вам потрібно обчислити денні відсоткові доходності та призначити ваги вашому портфелю. Далі обчисліть матрицю коваріації та скористайтеся формулою: Дисперсія портфеля = транспоновані ваги × (матриця коваріації × ваги), щоб отримати підсумкову дисперсію портфеля.

Оскільки обчислення дисперсії портфеля є важливою частиною аналізу портфеля, приділіть час розумінню кожного кроку та за потреби поверніться до слайдів. Успіхів!

Інструкції 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Обчисліть денні доходності з цінових даних data та створіть масив NumPy з такими вагами портфеля: 0.05, 0.4, 0.3, 0.25.