1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Моделі GARCH у Python
Connected

Вправа

Обчисліть волатильність

У цій вправі ви потренуєтеся обчислювати та перетворювати волатильність доходностей цін у Python.

Спочатку ви обчислите денну волатильність як стандартне відхилення доходностей. Далі перетворите денну волатильність на місячну та річну.

Часовий ряд S&P 500 завантажено в sp_data, а відсоткову доходність ціни збережено в стовпці 'Return'.

Інструкції 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Побудуйте графік стовпця 'Return' у sp_data.
  • Обчисліть стандартне відхилення даних 'Return'.