1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Фінансовий трейдинг в R
Connected

Вправа

Додавання ковзної середньої до фінансових даних

Одним із найпопулярніших індикаторів у торговельних стратегіях є 200-денна проста ковзна середня (SMA). Це технічний індикатор середньої ціни закриття акції за останні 200 днів. Інші ковзні середні можуть мати іншу довжину, наприклад 50-денну, 100-денну тощо.

Коли ціна перебуває вище 200-денної ковзної середньої, зазвичай відбувається ціла низка позитивних речей: актив зростає в ціні, спостерігається нижча волатильність тощо. Довгострокова візуалізація може пояснити, чому цей індикатор згадують так часто.

Пакет TTR має функцію для обчислення ковзних середніх — SMA(), яка приймає ціновий ряд x і обчислює середнє арифметичне за n днів. Виклик SMA() з вікном у 50 днів може виглядати так:

SMA(Cl(GDX), n = 50)

У цій вправі ви використаєте функцію SMA(). Пакети quantmod і TTR, а також об'єкт SPY уже завантажені у ваш робочий простір.

Інструкції

100 XP
  • Побудуйте графік цін закриття SPY.
  • Використайте функцію lines(), щоб додати 200-денну SMA цін закриття SPY. Забарвіть лінію в червоний колір, встановивши аргумент col у значення "red".