1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Фінансовий трейдинг в R
Connected

Вправа

Поєднання сигналів — II

У попередній вправі ви наблизили сигнал sigFormula, порівнявши значення двох інших сигналів. У цій фінальній вправі ви підете на крок далі та скористаєтеся функцією sigFormula() для створення сигналу sigFormula.

Мета проста: ви хочете входити в позицію, коли і longfilter, і longthreshold одночасно стають істинними. Ідея така: ви не хочете входити в позицію щоразу, коли умови залишаються істинними, але хочете утримувати позицію під час відкату в умовах висхідного тренду.

Написати sigFormula так само просто, як записати аргумент «if-виразу» в базовому R усередині функції formula(). У цьому випадку потрібно створити сигнал з міткою longentry, який є істинним, коли і longfilter, і longthreshold одночасно переходять у значення TRUE.

Після завершення цієї вправи ви матимете повне уявлення про те, як працюють сигнали в quantstrat!

Інструкції

100 XP
  • Використайте add.signal(), щоб створити сигнал sigFormula, який є істинним, коли і longfilter, і longthreshold істинні.
  • Встановіть cross рівним TRUE.
  • Позначте цей новий сигнал як longentry.