1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Моделі ARIMA в Python
Connected

Вправа

Вибір порядку SARIMA

У цій вправі ви визначите належний порядок моделі для нового набору часових рядів. Це місячні дані про кількість зайнятих осіб в Австралії (у тисячах). Сезонна періодичність цього часового ряду — 12 місяців.

Ви побудуєте не сезонні та сезонні графіки ACF і PACF та скористаєтеся наведеною нижче таблицею, щоб обрати відповідні порядки моделі.

AR(p) MA(q) ARMA(p,q)
ACF Поступово спадає Обрізається після лагу q Поступово спадає
PACF Обрізається після лагу p Поступово спадає Поступово спадає

Датафрейм aus_employment і функції plot_acf() та plot_pacf() доступні у вашому середовищі.

Зауважте, що ви можете взяти різницювання кілька разів для датафрейму, використовуючи df.diff(n1).diff(n2).

Інструкції 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Застосуйте різницю першого порядку та сезонне різницювання до aus_employment і приберіть значення NaN. Сезонна періодичність — 12 місяців.