1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Machine Learning для фінансів у Python
Connected

Вправа

Побудуйте ефективну межу

Нарешті ми можемо побудувати результати портфелів MPT, які показують «ефективну межу». Це графік залежності волатильності від дохідності. Він допомагає візуалізувати співвідношення ризику й дохідності для портфелів. Ліва верхня межа хмарки точок — це найкраще, чого можна досягти (найвища дохідність за заданого ризику), і саме вона є ефективною межею.

Щоб створити цей графік, використаємо найновішу дату у словнику covariances, який ми створили кілька вправ тому. У ньому дати — це ключі, тож отримаємо відсортовані ключі за допомогою sorted() і .keys(), а потім візьмемо останній елемент індексацією в Python ([-1]). Нарешті, використаємо matplotlib, щоб побудувати розсіювання дисперсії проти дохідності та побачити ефективну межу для найновішої дати в даних.

Інструкції

100 XP
  • Отримайте найновішу дату зі словника covariances — пам'ятайте, дати є ключами.
  • Побудуйте діаграму розсіювання волатильності проти дохідності (portfolio_returns) для найновішої дати та встановіть прозорість alpha рівною 0.1.