1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Machine Learning для фінансів у Python
Connected

Вправа

Об'єднайте датафрейми акцій і розрахуйте дохідності

Перший крок до розрахунку портфелів за сучасною теорією портфеля (MPT) — отримати денні та місячні дохідності. Зрештою ми визначимо найкращі портфелі кожного місяця за коефіцієнтом Шарпа. Найпростіше це зробити, зібравши всі ціни акцій в один датафрейм, а потім виконати ресемплінг до денного та місячного інтервалів. Нам потрібні денні зміни цін, щоб обчислити волатильність, яку ми використаємо як міру ризику.

Інструкції

100 XP
  • Об'єднайте lng_df, spy_df і smlv_df за допомогою pd.concat() у датафрейм full_df.
  • Виконайте ресемплінг full_df до частоти Business Month Start ('BMS').
  • Отримайте денну відсоткову зміну full_df за допомогою .pct_change().