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연습 문제

최적 Sharpe 비율과 함께 효율적 프론티어 그리기

이제 효율적 프론티어를 다시 그리되, 가장 높은 Sharpe 지수를 갖는 포트폴리오에 마커를 추가해 보겠습니다. 데이터를 시각화하면 더 잘 이해하는 데 항상 도움이 됩니다.

효율적 프론티어는 x축에 포트폴리오 변동성, y축에 포트폴리오 수익률을 두는 산점도로 표시한다는 점을 기억하세요. 날짜는 covariances.keys()에서 가져오며, 날짜를 얻기 위해 portfolio_returns 등 다른 사전들을 사용해도 됩니다. 그런 다음 portfolio_volatility와 portfolio_returns에서 최신 날짜의 변동성과 수익률을 가져옵니다. 마지막으로 max_sharpe_idxs[date]에서 최적 Sharpe 지수를 갖는 포트폴리오의 인덱스를 구해, plt.scatter()로 모두 시각화합니다.

지침

100 XP
  • 최신 date의 포트폴리오 변동성으로 cur_volatility를 설정하세요.
  • x축에 변동성, y축에 수익률을 두어 "효율적 프론티어" 플롯을 그리세요.
  • max_sharpe_idxs에서 최신 date의 최적 포트폴리오 인덱스를 가져오세요.