リターンのヒストグラム

単純なリターンのチャートだけでは、時系列としての性質はあまり見えてきません。興味深い特徴を可視化するには、しばしば別の形式で表示する必要があります。

リターンのヒストグラムで表される密度関数は、時間を考慮せずに、時系列で最もよく出現するリターンを示します。R では、hist() と density() 関数で算出できます。

動画では、20 個のビン、タイトルあり、Y 軸ラベルなしのヒストグラムを作成する方法を見ました。

> hist(amazon_stocks,
       breaks = 20,
       main = "AMAZON return distribution",
       xlab = "")

既存のプロットに、新しい時系列を色や太さなど異なる線のプロパティで追加するには、lines() 関数を使えることを思い出してください。

この演習では、rtn に含まれる直近 2 年分の Apple の日次リターンデータのヒストグラムを作成します。

ヒストグラムを描画します。対象は rtn、タイトルは "Apple stock return distribution"、そして probability = TRUE を指定して確率密度にスケーリングします
プロットに rtn の密度を示す線を追加します
その密度線を、既定の 2 倍の太さかつ赤色で引き直します

练习