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  3. Rで学ぶ時系列データの可視化
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演習

単変量時系列の表現

どの時系列でも最初のステップは、その時系列に標準的な統計的枠組みを適用できるだけの数学的性質が備わっているかを確認することです。もし備わっていなければ、先に時系列を変換する必要があります。

ファイナンスでは、価格系列を差分化データに変換して、リターン系列にすることがよくあります。R では、TTR パッケージの ROC() 関数（"Rate of Change" の略）が、価格や出来高の系列 x に対して自動でこの変換を行います。

ROC(x)

この演習では、ワークスペースに用意されている株価データ data を使って、Apple の日次株価と日次リターンのプロットを比較します。

指示

100 XP
  • data をプロットし、チャート名を "Apple stock price" にします
  • ROC() を data に適用して、Apple の日次リターンを含む時系列 rtn を作成します
  • 1x2 の描画ウィンドウで、data と rtn をこの順で2つの新しいプロットとして描画します