時系列データの偏自己相関

自己相関と同様に、偏自己相関関数（PACF）は時系列とそのラグ系列との間の相関係数を測定します。ただし、PACF はそれに加えて、より前の時点の影響を取り除く点が異なります。例えば、order 3 の偏自己相関関数は、時系列（t_1、t_2、t_3、…）と3時点だけ遅らせた系列（t_4、t_5、t_6、…）との相関を返しますが、その際にラグ1とラグ2に起因するすべての影響を取り除いたうえで計算します。

statsmodels ライブラリの plot_pacf() 関数を使うと、時系列の偏自己相関を計算して可視化できます。