時系列データの自己相関

時系列解析では、自己相関とは、ある時系列とそれを遅らせた（ラグをとった）同じ系列との相関を指します。たとえば、order 3 の自己相関は、元の時系列と、その値を3時点だけ遅らせた系列との相関を返します。

自己相関を可視化するには、自己相関関数（ACF）プロット（自己自己相関とも呼ばれます）がよく使われます。statsmodels ライブラリの plot_acf() 関数を使うと、時系列の自己相関を計算し、プロットできます。