1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. Pythonで学ぶ統計シミュレーション
Connected

演習

ポートフォリオ・シミュレーション - パート II

これまでに作成したシミュレーション関数を使って、10年リターンを評価します。

株式比率の高いポートフォリオは、初期投資が $10,000、期待リターンが 7%、ボラティリティが 30% です。10年後に投資額がいくらになっているかについて、95% 信頼区間を求めたいとします。10年リターンを複数サンプルでシミュレーションし、そのリターン分布から信頼区間を計算します。

この演習が終わるころには、ポートフォリオの完全なシミュレーションを実行できているはずです。

前の演習で作成した関数 portfolio_return() は、すでに環境に読み込まれています。

指示

100 XP
  • sims を 1,000 に初期化します。
  • portfolio_return() 関数の各パラメータに適切な値を入力します。
  • 95% 信頼区間の下限（lower_ci）と上限（upper_ci）を計算します。