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  3. Pythonで学ぶモンテカルロ・シミュレーション
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演習

相関行列と共分散行列の関係

このコースの前半で、.cov() で共分散行列を、.corr() で相関行列を取得しました。シミュレーションではこの2つを混同して誤用しがちです。ここで整理しましょう！

相関行列は標準化された共分散行列で、相関行列の相関係数は 0 から 1 の値をとります。

\(cov(x,y) = corr(x,y) \times std(x) \times std(y)\)

上の式は、共分散 \(cov(x,y)\) が、相関係数 \(corr(x,y)\) に x の標準偏差 \(std(x)\) と y の標準偏差 \(std(y)\) を掛け合わせることで計算できることを示しています。この関係をこの演習で確かめてみましょう！

糖尿病データセットは DataFrame dia として読み込まれており、pandas は pd、numpy は np としてインポート済みです。

指示

100 XP
  • dia[["bmi", "tc"]] の共分散行列を計算し、cov_dia2 に保存します。
  • dia[["bmi", "tc"]] の相関行列を計算し、corr_dia2 に保存します。