連続するリターンをモデル化する
線形回帰を実行して予測を行い、2019年と2018年のリターンの関係を定量化してみましょう。2018年に極端に高い、または極端に低いリターンだった企業に着目することで、2019年のパフォーマンスが同様だったかを確認できます。
sp500_yearly_returns が利用可能で、ols() は読み込まれています。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶstatsmodelsによる回帰入門
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Run a linear regression on return_2019 vs. return_2018 using sp500_yearly_returns
mdl_returns = ____
# Print the parameters
____