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  3. Pythonで学ぶstatsmodelsによる回帰入門
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演習

連続するリターンをモデル化する

線形回帰を実行して予測を行い、2019年と2018年のリターンの関係を定量化してみましょう。2018年に極端に高い、または極端に低いリターンだった企業に着目することで、2019年のパフォーマンスが同様だったかを確認できます。

sp500_yearly_returns が利用可能で、ols() は読み込まれています。

指示1 / 2

undefined XP
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  • sp500_yearly_returns を使い、return_2019 を従属変数、return_2018 を独立変数として線形回帰を実行し、モデルを当てはめます。結果を mdl_returns に代入します。
  • モデルのパラメータを出力します。