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Exercise

Rでの時系列オブジェクトの作成

時系列（time series）は、数値のベクトルまたは行列に、それらの数値がいつ記録されたかという情報が付いたものと考えられます。この情報は、R では ts オブジェクトに格納されます。多くの演習では、既存パッケージに含まれる時系列を使用しますが、自分のデータで作業したい場合は、Rで ts オブジェクトを作成する方法を知っておく必要があります。

以下の例 usnim_2002 では、米国の銀行における 2002 年の正味利ざや（出典: FFIEC）を含んでいます。

> usnim_2002
               usnim
1   2002-01-01  4.08
2   2002-04-01  4.10
3   2002-07-01  4.06
4   2002-10-01  4.04

> # ts(data, start, frequency, ...)
> usnim_ts = ts(usnim_2002[, 2], start = c(2002, 1), frequency = 4)

ts() 関数は次の3つの引数を受け取ります。

  • data は usnim_2002 の日付列を除いたすべての値を指定します。時刻情報は ts オブジェクトが別途保持するため、日付列は不要です。
  • start は最初の観測時点を示す c(year, period) の形式で指定します。ここでは1月が period 1 に対応します。同様に、4月なら 2、7月なら 3、10月なら 4 です。つまり period は年の 四半期 を表します。
  • frequency はデータが四半期であるため 4 に設定します。

この演習では、readxl パッケージの read_excel() を使って xlsx ファイルから時系列データを読み込み、ts オブジェクトとして保存します。xlsx ファイルとパッケージはすでにワークスペースに読み込まれています。

Instructions

100 XP
  • read_excel() 関数を使って、"exercise1.xlsx" のデータを mydata に読み込みます。
  • R コンソールで mydata に head() を適用し、先頭数行を確認します。日付を見てみると、1981年には4つの観測値があり、年あたり4行の frequency を持つ四半期データだとわかります。最初の観測、つまり start は Mar-81 で、1981年の4行のうち最初の行です。これは3月が最初の period に対応することを示しています。
  • ts() を用いて myts という ts オブジェクトを作成します。観察結果に基づいて data、start、frequency を設定してください。